Image

Το ICAP Risk Training Institute με την υποστήριξη "Academics University of London Worldwide", παρουσιάζει για 2η χρονιά στην Ελλάδα το επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Mastering Enterprise Risk Management (ERM)".

Το "Mastering ERM" προετοιμάζει τους risk professionals ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στους οργανισμούς τους τα σύγχρονα πρότυπα στην Διαχείριση Κινδύνων που ενδυναμώνουν όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας δεξιότητες και ικανότητες πρόβλεψης, αξιολόγησης και αντιμετώπισής τους.

Επιπλέον, απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκής μόρφωσης & επαγγελματικής κατεύθυνσης, που επιθυμούν να επενδύσουν σ ένα νέο ρόλο στην καριέρα τους

1. Market Risk (36 ώρες)

Financial Risk (16 ώρες)

Ορισμός και Αναγνώριση Κινδύνου
  • Αγοράς (Market Risk)
  • Πιστωτικός (Default Risk)
  • Συναλλαγματικός (Foreign Exchange Risk)
  • Επιτοκίων (Interest Rate Risk)
  • Ρευστότητας (Liquidity Risk)
  • Συστηματικός / Μη συστηματικός (Systemic v. Firm Specific Risk)
Μέτρηση Κινδύνου
  • Διακύμανση / Τυπική Απόκλιση (Variance / Standard Deviation)
  • Συντελεστές Βήτα με και χωρίς μόχλευση (Levered & Unlevered Betas)
  • Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk)
Αμοιβή Κινδύνου (Risk Premium)
Αποφάσεις Προϋπολογισμού Κεφαλαίου σε συνθήκες αβεβαιότητας (CapitalBudgeting Decisions under Uncertainty)
  • Αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων κεφαλαιουχικού εξοπλισμού σε συνθήκες αβεβαιότητας,
  • Οικονομική ανάλυση επενδυτικών σχεδίων και διαχείριση κινδύνου σε συνθήκες αβεβαιότητας, σχέση μεταξύ χρόνου και κινδύνου και μεταξύ απόδοσης και κινδύνου
Αξία Επιχείρησης & Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος
  • Υποδείγματα Προεξόφλησης Μερισμάτων (Dividend Discount Models)
  • Υποδείγματα Υπολειμματικών Ταμιακών Ροών (Free Cash Flow Models)
  • Υποδείγματα Σχετικής Αποτίμησης (Relative Valuation Models)

Banking Risk (12 ώρες)

Introduction to Risk Management
  • Lessons from financial disasters
  • Brief history of risk metrics and risk management techniques
Introduction to different metrics: Value at Risk, Expected Shortfall, Potential Future Exposure
  • Real world asset dynamics
VaR: Historical simulation
  • Advantages and disadvantages
  • Error estimation techniques
  • Refinements and improvements
  • Filtered historical simulation
VaR: Parametric evaluation
  • Basic formulation and Matrix notation
  • Marginal, incremental and component VaR
  • Factor loadings
  • Variance – covariance matrix
  • Minimum Variance Hedge
VaR: Monte Carlo simulation
  • Value at risk: Monte Carlo simulation
  • Monte Carlo applications in finance
  • Long term market simulations
  • Non-linear derivatives (options)
  • Hedge effectiveness
Credit risk
  • Credit instruments and asymmetric payoffs
  • Returns of credit portfolios
  • Modeling the credit event
Merton model
  • Credit-metrics approach
  • Single factor model and Basel II formulas
  • Where market and credit risk intersect: Credit Valuation Adjustment

Insurance Risk (8 ώρες)

  • Θεμελιώδεις Έννοιες και Βασικές Αρχές
  • Ο ασφαλιστικός κλάδος με μια μάτια
  • Κανονιστικό Πλαίσιο Ασφαλιστικών Εταιριών
  • Μοντέλο Διακυβέρνησης Ασφαλιστικών Εταιριών
  • Πλαίσιο Φερεγγυότητας Ασφαλιστικών Εταιριών
  • Ανάλυση και Διαχείριση Ασφαλιστικών Κινδύνων
    • Ασφαλιστικός Κίνδυνος
    • Κίνδυνος Αγοράς
    • Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου
    • Λειτουργικός Κίνδυνος
    • Κίνδυνος Ρευστότητας
  • Λοιποί κίνδυνοι
  • Αναδυόμενοι κίνδυνοι
  • Διαχείριση Κεφαλαίων
  • Μοντέλο Risk Management Ασφαλιστικών Εταιριών Πλαίσιο αναφορών

Έναρξη Προγράμματος
Σεπτέμβριος 2021

Κόστος Συμμετοχής

€2.950
  • 200 Ώρες
  • Σύγχρονο e-Learning
  • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
  • Επιδότηση ΛΑΕΚ